Pruebe http://dnscheck.pingdom.com/?domain=www.empleosmadrid.es o http://www.intodns.com/empleosmadrid.es en su lugar.
El error que recibió significa que los servidores de nombres empleosmadrid.esno han delegado el subdominio de www.empleosmadrid.esa un conjunto diferente de servidores de nombres.
La confusión que creo que está teniendo aquí es que la verificación que está realizando es para una zona y no para un registro . El www.empleosmadrid.es registro está funcionando bien. La empleosmadrid.es zona está funcionando bien. La www.empleosmadrid.es zona no existe, por lo que recibe un mensaje de error.
Por supuesto, avíseme si realmente está intentando delegar el wwwsubdominio a un conjunto diferente de servidores de nombres, porque si lo está, entonces tiene un problema diferente.
Si todo lo que quiere hacer es verificar que exista un registro y que devuelva el valor correcto, un simple dig www.empleosmadrid.eso nslookup www.empleosmadrid.eses suficiente para eso. La verificación IntoDNS anterior incluye una búsqueda de www.