Hay peligros, y no veo cómo podrían explicarse mejor que en esta publicación de blog.
Resumir:
El peligro de este tipo de adaptadores es su tamaño. La electricidad de Main está muy cerca de la salida de bajo voltaje. Es perfectamente posible hacer que estos artículos sean seguros, y existen estándares oficiales como la marca CE que imponen brechas mínimas y métodos de diseño que hacen que estos adaptadores sean perfectamente seguros. El problema es que no todos los fabricantes siguen estas pautas, y algunos incluso afirman que lo hacen cuando no lo hacen. No tiene que buscar mucho para encontrar ejemplos de productos que fallan inesperadamente, y es posible que una falla no provoque un incendio.
El diseño peligroso puede ocurrir en cualquier dispositivo electrónico, pero estos dispositivos son más propensos porque son muy pequeños. Los uso yo mismo, pero me aseguro de obtenerlos de proveedores que considero de buena reputación y pagar un poco más por ellos.