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¿Por qué corrcoef devuelve una matriz?
Me parece extraño que np.corrcoef devuelva una matriz. correlation1 = corrcoef(Strategy1Returns,Strategy2Returns) [[ 1. -0.99598935] [-0.99598935 1. ]] ¿Alguien sabe por qué es así y si es posible devolver un solo valor en el sentido clásico?