Si desea una "salida anticipada" para una situación en la que no hubo error, utilice la respuesta aceptada publicada por @piotrm. Sin embargo, lo más habitual es que esté rescatando debido a una condición de error (especialmente en un procedimiento SQL).
A partir de MySQL v5.5 puede lanzar una excepción. Negar los manejadores de excepciones, etc. que lograrán el mismo resultado, pero de una manera más limpia y conmovedora.
Así es cómo:
DECLARE CUSTOM_EXCEPTION CONDITION FOR SQLSTATE '45000';
IF <Some Error Condition> THEN
SIGNAL CUSTOM_EXCEPTION
SET MESSAGE_TEXT = 'Your Custom Error Message';
END IF;
Nota SQLSTATE '45000'
equivale a "Condición de excepción definida por el usuario no controlada". Por defecto, esto producirá un código de error de 1644
(que tiene el mismo significado). Tenga en cuenta que puede lanzar otros códigos de condición o códigos de error si lo desea (más detalles adicionales para el manejo de excepciones).
Para obtener más información sobre este tema, consulte:
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/signal.html
Cómo generar un error dentro de una función MySQL
http://www.databasejournal.com/features/mysql/mysql-error-handling-using-the-signal-and-resignal-statements.html
Apéndice
Mientras releía esta publicación mía, me di cuenta de que tenía algo más que agregar. Antes de MySQL v5.5, había una forma de emular lanzando una excepción. No es exactamente lo mismo, pero este fue el análogo: cree un error llamando a un procedimiento que no existe. Llame al procedimiento por un nombre que sea significativo para obtener un medio útil para determinar cuál fue el problema. Cuando se produce el error, podrá ver la línea de falla (dependiendo del contexto de ejecución).
Por ejemplo:
CALL AttemptedToInsertSomethingInvalid;
Tenga en cuenta que cuando crea un procedimiento, no se realiza ninguna validación en tales cosas. Entonces, si bien en algo así como un lenguaje compilado, nunca se podría llamar a una función que no estaba allí, en un script como este simplemente fallará en tiempo de ejecución, ¡que es exactamente lo que se desea en este caso!
IF tablename IS NOT NULL THEN
...;)