Ejemplo muy simple, similar al que se encuentra aquí:
http://docs.python.org/tutorial/errors.html#defining-clean-up-actions
Si está intentando atrapar TODAS las excepciones, coloque todo su código dentro de la instrucción "try:", en lugar de 'print "Realizando una acción que puede lanzar una excepción".
try:
print "Performing an action which may throw an exception."
except Exception, error:
print "An exception was thrown!"
print str(error)
else:
print "Everything looks great!"
finally:
print "Finally is called directly after executing the try statement whether an exception is thrown or not."
En el ejemplo anterior, vería la salida en este orden:
1) Realizar una acción que puede arrojar una excepción.
2) Finalmente se llama directamente después de ejecutar la declaración de prueba, ya sea que se lance una excepción o no.
3) "¡Se produjo una excepción!" o "¡Todo se ve genial!" dependiendo de si se lanzó una excepción.
¡Espero que esto ayude!