El modo visual (y otras cosas) que funcionan como en Unix requiere las sugerencias de JOP y del programador de Windows.
En GVim en Windows, vaya al menú de edición, haga clic en la configuración de inicio y comente la basura específica de Windows (usando el carácter de comentario vimrc, que es una comilla doble). El archivo mswin.vim es donde se especifica ctrl- voverride, y la opción behave mswin hace que las teclas de flecha no solo apliquen el movimiento como cabría esperar (también cambia el comportamiento de selección del mouse).
"source $VIMRUNTIME/mswin.vim
"behave mswin
También me gusta agregar un esquema de colores de fondo negro allí, para que se parezca más a lo que vería en una terminal (y porque un fondo claro es genial en papel, pero horrible en una pantalla retroiluminada):
colorscheme koehler