Aquí he creado un diálogo simple, como:

custom_dialog.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="80dp"
android:background="#3E80B4"
android:orientation="vertical" >
<TextView
android:id="@+id/txt_dia"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="center"
android:layout_margin="10dp"
android:text="Do you realy want to exit ?"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="15dp"
android:textStyle="bold"/>
<LinearLayout
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="center"
android:background="#3E80B4"
android:orientation="horizontal" >
<Button
android:id="@+id/btn_yes"
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="30dp"
android:background="@android:color/white"
android:clickable="true"
android:text="Yes"
android:textColor="#5DBCD2"
android:textStyle="bold" />
<Button
android:id="@+id/btn_no"
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="30dp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:background="@android:color/white"
android:clickable="true"
android:text="No"
android:textColor="#5DBCD2"
android:textStyle="bold" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
Tienes que extends Dialog
yimplements OnClickListener
public class CustomDialogClass extends Dialog implements
android.view.View.OnClickListener {
public Activity c;
public Dialog d;
public Button yes, no;
public CustomDialogClass(Activity a) {
super(a);
// TODO Auto-generated constructor stub
this.c = a;
}
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
setContentView(R.layout.custom_dialog);
yes = (Button) findViewById(R.id.btn_yes);
no = (Button) findViewById(R.id.btn_no);
yes.setOnClickListener(this);
no.setOnClickListener(this);
}
@Override
public void onClick(View v) {
switch (v.getId()) {
case R.id.btn_yes:
c.finish();
break;
case R.id.btn_no:
dismiss();
break;
default:
break;
}
dismiss();
}
}
¿Cómo llamar al diálogo?
R.id.TXT_Exit:
CustomDialogClass cdd=new CustomDialogClass(Values.this);
cdd.show();
Actualizaciones
Después de mucho tiempo, uno de mis amigos me pidió que creara un diálogo de forma curva con un fondo transparente. Entonces, aquí lo he implementado.

Para hacer una forma curva, debe crear una separada curve_shap.XML
como se muestra a continuación,
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
<solid android:color="#000000" />
<stroke
android:width="2dp"
android:color="#ffffff" />
<corners
android:bottomLeftRadius="20dp"
android:bottomRightRadius="20dp"
android:topLeftRadius="20dp"
android:topRightRadius="20dp" />
</shape>
Ahora, agregue esto curve_shap.XML
en su vista principal Diseño. En mi caso he usadoLinearLayout
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="80dp"
android:background="@drawable/curve_shap"
android:orientation="vertical" >
...
</LinearLayout>
¿Cómo llamar a esto?
CustomDialogClass cdd = new CustomDialogClass(MainActivity.this);
cdd.getWindow().setBackgroundDrawable(new ColorDrawable(Color.TRANSPARENT));
cdd.show();
Espero que eso funcione para usted.