No, no ... A menos que haya hecho algo mal, por supuesto;)
La importancia es calibrar su monitor al espacio de color sRGB. Una vez que se configura de esa manera, entonces darle una entrada conocida dará como resultado un color conocido. Mi configuración es OpenSUSE con Parallels Desktop y solo es necesario calibrar el monitor.
Algunas personas calibran sus tarjetas gráficas en lugar del monitor, lo que puede causar problemas de bandas pero debería afectar tanto a su sistema como a la máquina virtual, a menos que la máquina de la VM omita la calibración de las tarjetas. En este caso, no sabría si funciona con su configuración o no.
Algunas aplicaciones se pueden calibrar por sí mismas, lo que hace que cambien los colores que envían al monitor para obtener el color deseado. Si hiciera eso, solo esa aplicación produciría los colores correctos.