Variables de orden de mercado


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No soy economista, así que mi pregunta podría ser estúpida para ti. Sin embargo, necesito entender cómo funciona el orden de mercado y qué variables juegan en una operación. Por ejemplo: supongamos que soy un comerciante y tengo en el momento t = 0 una suma de efectivo y acciones. ¿Cómo cambian? ¿Necesito considerar los intercambios diarios y diarios? ¿Y qué pasa con la propagación entre ofertas y preguntas?


¿Qué quieres decir con "Cómo cambian"? ¿Cómo cambia el efectivo a acciones y viceversa? Tengo la sensación de que su pregunta es más adecuada en money.stackexchange.com o quant.stackexchange.com
Herr K.

Respuestas:


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Soy economista financiero, por lo que intentaré responder lo que creo que estás preguntando. Una orden de mercado no es un concepto, son muchos. Cada lugar que acepta intercambios operacionaliza de manera diferente. También depende de si es un pedido pequeño o grande.

Para una orden pequeña, el resultado de la orden se borrará en la oferta si es una orden de venta en la oferta y en la pregunta si es una orden de compra. Solo en ese caso el resultado será el mismo en todas partes.

Para un pedido grande, depende de dónde opere la seguridad y puede depender de las políticas internas del agente de bolsa que utilice. Por ejemplo, si coloca una orden de mercado grande en una acción que cotiza en la Bolsa de Nueva York, entonces lo que realmente está haciendo es indicarle a su corredor que vaya al piso de la bolsa, a un lugar llamado "publicación" y continúe pujando. hasta que usted sea el mejor postor, si está comprando o el menor postor si está vendiendo, hasta que se complete su pedido.

Por otro lado, una gran orden de mercado en el NASDAQ se completará hasta el límite de tamaño establecido. Después de eso, depende de varias cosas. Por ejemplo, si hay múltiples creadores de mercado, cada uno toma las decisiones de llenar o no llenar, dependiendo de los pedidos que tengan, sus necesidades de inventario y los riesgos que asumirán y la estructura de tarifas. Debido a que una orden de mercado esencialmente dice "pagaré cualquier precio", los fabricantes tienen poderes liberales de fijación de precios en las grandes órdenes de mercado. Además, el agente de procesamiento a veces puede cruzar el pedido con otros pedidos que tienen pendientes de sus propios clientes y, por lo tanto, nunca llega al mercado en sí mismo, excepto para fines de mantenimiento de registros.

Fuera de esto, hay servicios de cruce de órdenes en lo que se ha denominado "piscinas oscuras", que están disponibles para las instituciones financieras más grandes pero no para los comerciantes ordinarios. Se utilizan diferentes reglas para otras cosas que no sean acciones y para acciones negociadas en bolsas que no sean de EE.

Para dar un ejemplo, imagine que posee y también posee 100 acciones de ABC que actualmente se cotizan a una oferta de 9.90 y una demanda de 10.10. Se negocia en la Bolsa de Nueva York. La decisión de vender 100 acciones en el mercado aumentaría el efectivo a y reduciría las acciones a cero. Dado que se le puede permitir o no vender en corto las acciones dependiendo de su contrato con su corredor y la disponibilidad de acciones para pedir prestado, una decisión de vender en corto 100 acciones más de ABC aumentaría el efectivo en la nueva oferta, lo que para nuestros propósitos será de 9.85 por acción, por $ 985 y agregue cien acciones en el lado corto en la cuenta de margen. El efectivo también se segregará y mantendrá como garantía en el lado largo de la cuenta de margen.$1,000$1,990

Un pedido de mercado grande para una acción que se negocia poco puede demorar un mes o más en completarse. Para un stock de "sábanas rosadas" podría llevar años. Para una acción fuertemente negociada, podría tomar menos de un segundo.

Es importante tener en cuenta que el registro de una operación para fines de contabilidad del cliente puede no coincidir con los registros del mercado. Considere a una persona que vendió 100 acciones de ABC por 9.65 por acción. Registran un aumento en efectivo de $ 965 y una disminución de las acciones en cien acciones. Es posible que la "cinta" no lo grabe de esta manera si es parte de una orden de compra grande. En ese caso, si el precio promedio ponderado fuera 10.10, entonces el mercado vería un pedido grande de 10.10 por acción, aunque también puede darse el caso de que en realidad nadie recibió esa cantidad de dinero. También es el caso de que el tiempo de finalización del pedido no coincida.


¡Gracias Dave Harris! Entonces, en una orden de mercado, inicialmente pedí y hice ofertas. ¿Qué pasa con los libros de estado? También hay ofertas y preguntas de tiempo, ¿no? ¿Hay una chequera? ¿Cómo puedo calcular el diferencial entre ofertas y pedidos en una orden de mercado? ¿Y el desequilibrio? Gracias por tomarse el tiempo de responder mis preguntas.
math.world

Por alguna razón, tu comentario me llegó. Definitivamente hay una gran cantidad de literatura sobre el tema. Comenzaría con el "Manual de valoración" y, en particular, el artículo sobre comercialización limitada y problemas de liquidez de Abbott en uno de los capítulos. También debe comenzar leyendo artículos de Amihud y Mendelson.
Dave Harris

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Veo dos preguntas generales aquí:

¿Cómo funciona un orden de mercado?

Cuando envía una orden de mercado, le pide a su corredor que compre o venda una garantía en este momento, al mejor precio disponible. Usted controla el tiempo pero no el precio de ejecución. Esto es opuesto a una orden de límite, en la que le pide al corredor que envíe un aviso de venta (o querer comprar) a un precio determinado. Su operación no se ejecutará a menos que otra persona acepte ese precio. Usted controla el precio con una orden límite, pero no el tiempo. Si exige un precio demasiado bueno, es posible que no se ejecute en absoluto.

¿Necesito controlar las transacciones intradía y diarias? ¿Qué tal la propagación?

Si envía una orden de mercado, se ejecutará de inmediato. No permanecerá abierto durante la noche ni nada. Lo que hay que mirar es qué tan líquido es el stock. En otras palabras, cuánto espacio hay entre la oferta (el precio más alto que la gente lo comprará) y el pedido (el precio más bajo por el que la gente lo vende) y cuántas órdenes abiertas (límite) hay en cada una. Un stock más líquido (menor oferta-demanda y mayor volumen) significa que debe preocuparse menos por una ejecución deficiente cuando envía una orden de límite. Si se trata de un gran stock con muchos comercios y vendedores / compradores, entonces una orden de mercado es bastante segura. De lo contrario, puede enviar una orden de límite y esperar a que llegue el otro lado de la transacción.

El peor de los casos es que envía una orden de mercado para comprar y nadie está vendiendo, por lo que paga una tonelada (o envía una orden de venta y no hay nadie para comprar, por lo que es muy barato).

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