Como dice el título ...
Yo personalmente caliento la sartén primero, luego pongo el aceite y después de calentarlo agrego los ingredientes. Sigo con la línea de razonamiento de que hacerlo de esta manera le da al aceite menos tiempo para quemar, pensando que si lo haces de otra manera, para cuando la sartén y el aceite se hayan calentado, el aceite ya podría estar comenzando a quemarse.
Nunca he experimentado, pero creo que esto es más un problema con las estufas eléctricas, ya que puede modular el calor más rápidamente con gas, es decir, apagarlo si el aceite comienza a humear.