Aquí está la solución:
Mac OS X puede abrir o ejecutar elementos de inicio de sesión designados inmediatamente después de iniciar sesión en su computadora. Para hacer que una conexión de servidor sea un elemento de inicio de sesión, siga los pasos a continuación:
Nota: Después de seguir los pasos a continuación y el cuadro de diálogo "Conectar al servidor" aparece al inicio, escriba su nombre y contraseña, o elija Acceso de invitado, luego haga clic en Conectar. Asegúrese de recordar las credenciales en su Llavero si no desea que se le solicite el nombre de usuario y la contraseña cada vez.
Para Mac OS X v10.4, v10.5 y v10.6 y aparentemente 10.8 (lo probé yo mismo en abril de 2013)
En el menú Finder, elija Preferencias. En "Mostrar estos elementos en el escritorio", habilite la opción para "Servidores conectados".
Conéctese a los volúmenes del servidor que desea montar automáticamente al iniciar sesión. Abra las preferencias del sistema.
Seleccione el panel de preferencias Cuentas
Debajo de su usuario: haga clic en la pestaña Elementos de inicio de sesión. Arrastre los volúmenes desde el Finder a la lista Elementos de inicio de sesión en la ventana Preferencias del sistema.
Cerrar sesión e iniciar sesión nuevamente. Espere unos 5-20 segundos para que aparezca en la barra lateral.
Tomado de http://support.apple.com/kb/ht4011?viewlocale=en_en