Respuestas:
Para conectarse a un Servidor Proxy (que es lo que está tratando de hacer), no necesita un Programa especial, solo debe decirle a su Sistema que envíe todo el Tráfico sobre el Proxy.
Puede hacer esto dentro de las Preferencias del Sistema de su Mac en Red
Si necesita más información sobre cómo le sugiero que lea el documento oficial de soporte de Apple: https://support.apple.com/kb/PH18553