Preguntas etiquetadas con bsts

Después de leer esta publicación de blog sobre los modelos de series de tiempo estructurales bayesianas, quería analizar su implementación en el contexto de un problema para el que había usado ARIMA anteriormente. Tengo algunos datos con algunos componentes estacionales conocidos (pero ruidosos): definitivamente hay componentes anuales, mensuales y semanales …

15 r  time-series  bayesian  mcmc  bsts 

Estoy leyendo las diapositivas de Steven Scott sobre el paquete BSTS R (Puede encontrarlas aquí: diapositivas ). En algún momento, cuando habla de incluir muchos regresores en el modelo de serie de tiempo estructural, introduce los picos y las losas anteriores de los coeficientes de regresión y dice que son …

11 r  bayesian  feature-selection  penalized  bsts