Estoy lidiando con un problema de optimización que tiene una gran cantidad de variables para optimizar, por ejemplo, llamemos a estas variables , y y deseo minimizar la función . El método de optimización que estoy usando no puede manejar la optimización de todas las variables a la vez. En cambio, estoy simplificando el problema optimizando sobre una sola variable a la vez mientras mantengo las otras variables fijas.y z f ( x , y , z )
Es decir, arreglo , y y luego optimizo la función solo sobre . Esta optimización 1D produce un valor óptimo . Luego arreglo , , luego optimizo sobre . Me doy cuenta de que esto no necesariamente me proporciona una solución óptima a nivel mundial, pero debería producir un mínimo local. z = z 0 x x ∗ x = x ∗ z = z 0 y
Me pregunto cuál es el nombre de este método y dónde puedo encontrar información al respecto. Además, si hay una comunidad más apropiada para preguntar, hágamelo saber. Gracias
Editar: la optimización se realiza sobre , luego , luego , luego , y así sucesivamente hasta que la solución converja.y z x