Preguntas etiquetadas con kalman-filters

El algoritmo de filtro de Kalman funciona de la siguiente manera Inicializar x 0 | 0 y P 0 | 0 .x^0|0x^0|0 \hat{\textbf{x}}_{0|0}P0|0P0|0\textbf{P}_{0|0} En cada iteración k=1,…,nk=1,…,nk=1,\dots,n Predecir Predicho (a priori) del estado estimación x k | k - 1 = F k x k - 1 | k - …

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Gracias a todos los que publicaron comentarios / respuestas a mi consulta ayer ( Implementando un filtro de Kalman para posición, velocidad, aceleración ). He estado mirando lo que se recomendó, y en particular tanto en (a) el ejemplo de Wikipedia en posición y velocidad unidimensionales como en otro sitio …

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Siempre veo el filtro de Kalman utilizado con dichos datos de entrada. Por ejemplo, las entradas son comúnmente una posición y la velocidad correspondiente: ( x , dXret)(X,reXret) (x, \dfrac{dx}{dt}) En mi caso, solo tengo posiciones y ángulos 2D en cada tiempo de muestra: PAGyo( xyo, yyo)y( α1, α2, α3)PAGyo(Xyo,yyo)y(α1,α2,α3) …

19 filters  adaptive-filters  kalman-filters 

Agradecería mucho una explicación intuitiva para el seguimiento (visual) con los filtros de Kalman. lo que yo sé: Paso de predicción: Estado dinámico del sistema : ubicación de destino en el tiempo tXtXt\mathbf x_tttt Medición : la imagen en el índice de tiempo (??) tztzt\mathbf z_tttt Basado en imágenes / …

17 computer-vision  kalman-filters  tracking 

Mi sistema es el siguiente. Yo uso la cámara de un dispositivo móvil para rastrear un objeto. De este seguimiento, obtengo cuatro puntos 3D que proyecto en la pantalla, para obtener cuatro puntos 2D. Estos 8 valores son un poco ruidosos, debido a la detección, por lo que quiero filtrarlos …

17 filters  kalman-filters  state-space 

He leído la descripción del filtro de Kalman, pero no tengo claro cómo se combina en la práctica. Parece estar dirigido principalmente a sistemas mecánicos o eléctricos, ya que quiere transiciones de estado lineales y que no es útil para detectar anomalías o localizar transiciones de estado por la misma …

17 kalman-filters  adaptive-algorithms 

En su capítulo sobre los filtros de Kalman, mi libro DSP afirma, aparentemente de la nada, que el filtro de Kalman estacionario para un sistema {x(t+1)y(t)=Ax(t)+w(t)=Cx(t)+v(t){x(t+1)=Ax(t)+w(t)y(t)=Cx(t)+v(t)\begin{cases} x(t+1) &= Ax(t) + w(t) \\ y(t) &= Cx(t) + v(t) \end{cases} tiene el predictor x^(t+1|t)=(A−AK¯C)x^(t|t−1)+AK¯y(t)x^(t+1|t)=(A−AK¯C)x^(t|t−1)+AK¯y(t)\hat{x}(t+1|t) = (A-A\bar{K}C)\hat{x}(t|t-1) + A\bar{K}y(t) y covarianza de vector …

14 kalman-filters 

Es decir, si tiene como variables de estado la posición ( p ) y la velocidad ( v ), y hago mediciones de baja frecuencia de p , esto también indirectamente me da información sobre v (ya que es la derivada de p ). ¿Cuál es la mejor manera de …

13 filters  kalman-filters  estimation  measurement  bayesian-estimation 

Estoy aprendiendo Kalman Filter por una semana ahora. Acabo de descubrir que EKF (filtro Kalman extendido) podría ser más apropiado para mi caso. Supongamos que estoy aplicando KF / EKF para variómetro (el dispositivo que les dice a los aviones y paracaidistas cuál es su posición y velocidad vertical). En …

13 kalman-filters 

¿Quieres mejorar esta publicación? Proporcione respuestas detalladas a esta pregunta, incluidas citas y una explicación de por qué su respuesta es correcta. Las respuestas sin suficiente detalle pueden ser editadas o eliminadas. Soy totalmente nuevo en el filtro de Kalman. He tenido algunos cursos básicos sobre probabilidad condicional y álgebra …

12 kalman-filters  statistics  linear-algebra 

Esto es simple, pensé, pero mi enfoque ingenuo condujo a un resultado muy ruidoso. Tengo estos tiempos y posiciones de muestra en un archivo llamado t_angle.txt: 0.768 -166.099892 0.837 -165.994148 0.898 -165.670052 0.958 -165.138245 1.025 -164.381218 1.084 -163.405838 1.144 -162.232704 1.213 -160.824051 1.268 -159.224854 1.337 -157.383270 1.398 -155.357666 1.458 -153.082809 …

11 kalman-filters  estimation 

¿Cuál es el significado de las matrices de covarianza de ruido en el marco del filtro de Kalman? Me refiero a: matriz de covarianza de ruido de proceso Q , y matriz de covarianza de ruido de medición R en cualquier momento paso t. ¿Cómo interpreto estas matrices? ¿Qué representan? …

11 filters  noise  kalman-filters  tracking 

En primer lugar, esta es la primera vez que intento hacer un filtro de Kalman. Anteriormente publiqué la siguiente pregunta Filtrar el ruido y las variaciones de los valores de velocidad en StackOverflow que describe los antecedentes de esta publicación. Esta es una muestra típica de valores que estoy tratando …

10 filters  algorithms  kalman-filters 

He usado filtros Kalman para varias cosas en el pasado, pero ahora estoy interesado en usar uno para rastrear la posición, la velocidad y la aceleración en el contexto del seguimiento de la posición para aplicaciones de teléfonos inteligentes. Me parece que este debería ser un ejemplo de libro de …

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Para un modelo de espacio de estado lineal con estado de Gauss independiente y ruidos de salida y conjetura perfecta para el estado inicial, las estimaciones de Kalman tienen las siguientes propiedades: dóndeP k | k = V una r ( x k | k - x k ) , …

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